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मंगलवार, 13 फ़रवरी, 2007 एक मजबूत यांत्रिक ट्रेडिंग रणनीति तैयार मैं अक्सर रणनीति डिजाइन के बारे में पूछा मिलता है कि प्रश्नों में से एक, 8220 है, आप एक मजबूत यांत्रिक व्यापार रणनीति डिजाइन करते हैं कि कैसे 8221; यह एक मजबूत यांत्रिक रणनीति क्या है समझ के लिए महत्वपूर्ण है एक मजबूत यांत्रिक रणनीति बनाने के लिए समझने की। व्यापार robot8221, एक यांत्रिक रणनीति या तो एक 8220 जाता है कि एक मात्रा निर्धारित निर्णय धारा बस है; या व्यापारी खुद को स्थिति का आकार, प्रविष्टियों, रास्ते का निर्धारण और आप अपने इनपुट (या यदि एक बहुत ही सीमित डिग्री करने के लिए इतना) की जरूरत नहीं है, काम कर रहे एक यांत्रिक प्रणाली है, तो एक पूरी तरह से दूसरे शब्दों में फैशन हाथ बंद सभी में बंद हो जाता है के लिए। एक यांत्रिक रणनीति मजबूत होने के लिए, साथ ही, यह एक 8220 को भुनाने चाहिए; व्यापार edge8221 ;. यह एक executionary बढ़त (आर्बिट्रेज) के लिए एक सांख्यिकीय बढ़त (ट्रेंडिंग) से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा, इस रणनीति ऐतिहासिक ट्रेडों की एक व्यापक अवधि में धारण करना चाहिए (कम से कम कई सौ) और (प्रेरित किया जा सकता है) फ्यूचर ट्रेडिंग में धारण करना चाहिए। एक यांत्रिक प्रणाली विवेकाधीन व्यापारियों ऐसी जल्दी से और बढ़ाया ऐतिहासिक अवधि में मात्रात्मक और डाटा खनन विश्लेषण प्रदर्शन करने की क्षमता के रूप में नहीं है कि कई फायदे हैं। इसके अतिरिक्त, यांत्रिक प्रणाली विशेष रूप से नए व्यापारियों के बीच विवेकाधीन व्यापार के साथ जुडा हुआ है कि भावनात्मक संकट के कुछ कम कर सकते हैं। हालांकि, यह यांत्रिक व्यापार के रूप में अच्छी तरह से कई नुकसान है कि पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है। या तो निहित adaptivity के माध्यम से, अनुकूलन, या विविधीकरण (एक विवेकाधीन व्यापारी उनके तरीकों को समायोजित कर सिर्फ) की तरह आप प्रत्येक और सिस्टम बनाना होगा कि हर व्यापार निर्णय यों करने में सक्षम होना चाहिए कि पहले से किया जा रहा है, दूसरी बात यांत्रिक प्रणाली की समय-समय पर समायोजित करना होगा । एक कार्यक्रम, परीक्षण, डिबग करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास की भारी मात्रा में डालता है, तो अंत में, यांत्रिक प्रणालियों ही काम करते हैं, और लगातार इसे समायोजित। कि सिस्टम, 2) अपने बाजार, 3) अपने समय सीमा के लिए 1) अपने उद्देश्य: किसी भी यांत्रिक रणनीति डिजाइन करने के लिए और कुछ भी करने से पहले तीन बातों पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। 1) प्रवृत्ति व्यापार, 2) गति व्यापार, 3) प्रत्यावर्तन मतलब व्यापार करने के लिए, 4) और मौलिक व्यापार: आप यह निर्धारित किए जाने के बाद किसी भी बाजार में व्यापार करने के लिए केवल 4 तरीके हैं, क्योंकि यह अपने आवश्यक पद्धति खोजने के लिए आसान है। आप अपने उद्देश्य, बाजार, समय सीमा और विधि निर्धारित किया है एक बार जब आप एक साथ अपने पहले रणनीति डाल करने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं। आप में से कई शायद इस बिंदु पर, 8220 में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि सामान की कोई नहीं जानता क्या हुआ अगर 8221; आप पहले से ही एक अनुभवी विवेकाधीन व्यापारी कर रहे हैं तो यह पीढ़ी मुश्किल साबित नहीं करना चाहिए। आप व्यापक अनुभव नहीं है हालांकि, अगर आप काम करता है कि एक विधि को खोजने के लिए होगा। इस विधि लंबे / कम आनुवंशिक रूप से दैनिक फिर से अनुकूलित है कि एक लगातार एडजस्ट करने सहयोगी तंत्रिका नेटवर्क के रूप में जटिल रूप में करने के लिए एक चलती औसत क्रॉस के रूप में सरल किया जा सकता है। एक नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए अनुभवहीन व्यापारी के लिए बहुत सबसे अच्छा तरीका विचारों का परीक्षण करने के लिए है। यह नेत्रहीन या प्रोग्राम के दो तरीकों से किया जा सकता है। व्यापक प्रोग्रामिंग अनुभव के बिना किसी के लिए, सबसे अच्छा मैं 8220 क्या कॉल के साथ शुरू करने के लिए हो सकता है; candle8221 द्वारा मोमबत्ती; वापस परीक्षण। यह होगा के भविष्य के ज्ञान के बिना सिस्टम रास्ता (जैसे एक चलती औसत अंतरराष्ट्रीय) के रूप में एक विचार ले रही है और भविष्य में अतीत से आगे अपने चार्ट ले जाकर दिया बाजार और समय सीमा पर ऐतिहासिक डेटा के साथ यह परीक्षण और व्यापार के द्वारा किया जाता है बाजार। मैं आज भी (मैं आज इस विधि का उपयोग कर परीक्षण किया है और अभी भी जो व्यापार फिल mcgrew द्वारा डिजाइन किया गया है कि दो सहित) व्यापार करने के लिए जारी रखने के लिए, जिनमें से चार strategies8221 ;, इस विधि मैं अपने पहले दस 8220 का परीक्षण किया है। यहाँ मैं (मेरे अपने रास्ते के साथ) फिल संकेतक का परीक्षण का एक उदाहरण है। हालांकि, मैं काम करते हैं कि उन दस रणनीतियों के लिए नीचे लाने के लिए लगभग पचास या साठ विचारों का परीक्षण, और मैं व्यापार योग्य पाया गया कि उन दस प्रणालियों के चार पाया था जब तक अंत में प्रक्रिया को निखारने के लिए किया था। Executing8221, अगर आप इस प्रक्रिया में काफ़ी समय, मैं इन दस रणनीतियों बड़े पैमाने पर अक्सर 15 मिनट सलाखों और 8220 के 2 साल से अधिक पर देख परीक्षण किया है की एक उदाहरण देने के लिए; ट्रेडों के सैकड़ों। मैं (एक चार्ट और एक्सेल के साथ बहुत जल्दी और आईएम) इस परीक्षण कर लगभग 700 वास्तविक घंटे बिताए। यह काम सही का एक बहुत की तरह लगता है? वैसे यह था, लेकिन यह भी वास्तविक समय में उन बाजारों कारोबार होने के रूप में लगभग रूप में अच्छा है कि उन बाजारों के लिए मुझे एक महसूस दे दी है। कुछ समय के लिए यह करने के बाद, मैं विचारों का परीक्षण करने के लिए एक अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता था कि लगा। और कार्यक्रम के परीक्षण नहीं है। प्रोग्रामेटिक परीक्षण फिर से बहुत आसान एक साधारण औसत पार लगभग किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में कार्यक्रम के लिए एक साधारण बात है हो सकता है। हालांकि, शुरुआत प्रोग्रामेटिक व्यापारी नष्ट कर सकते हैं कि कठिनाइयों लगभग अंतहीन हैं। कई लोकप्रिय व्यापार संकुल, टिक द्वारा बार से बल्कि यह पता लगाया है बार अपने इक्विटी स्थिति टिक ट्रेस नहीं है (और आप दैनिक सलाखों के व्यापार करता है, तो आप समस्याओं की कल्पना कर सकते हैं)। इसके अलावा, मैं हाथ से बड़े पैमाने पर परीक्षण किया था कि विचारों कभी कभी कार्यक्रम के लिए मुश्किल थे। मैं (यहां तक कि एक मामूली डिग्री से) मैं एक महत्वपूर्ण अवधारणा miscoded जहां इतने सारे अनुभव किया है और यह मेरे हाथ परीक्षण की तुलना में काफी अलग परिणाम देने को समाप्त हो गया। यह गलत था कि कोड था कि ज्ञान के बिना, मैं झूठा वैध वास्तव में थे कि कई ट्रेडिंग विचारों को खारिज कर दिया है हो सकता है। आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह कोडिंग समस्या सता रही है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम संबंधी व्यापार के इस स्तर पर यह आदानों (स्वतंत्रता की डिग्री) को कम करने और लचीला आदानों के उपयोग के कारकों पर विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीमतों और बाजार के उतार-चढ़ाव में उतार चढ़ाव के रूप में अपने बंद क्योंकि यादृच्छिक शोर से बाहर ले जाया जा रहा है तो यह है कि इस का एक उदाहरण एक 3 एटीआर बंद करने के बजाय एक 60 रंज स्टॉप का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। आप अपनी रणनीति की मजबूती में सुधार कर सकते हैं कि अन्य तरीके यथार्थवादी भरता है और आयोगों के उपयोग और अपनी सीमा के आदेश वास्तव में (इस रूप में होना चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर में परीक्षण करने के लिए उतना आसान नहीं है) भरा गया है कि यह सुनिश्चित करने में शामिल हैं। अनुकूलन अपनी रणनीति के परीक्षण के कैरियर में इस बिंदु पर विचार करने के लिए एक और उपयोगी उपकरण है। यह एक शक्तिशाली लेकिन दो तलवार की धार है। आनुवंशिक एल्गोरिदम और इसी तरह 8220 की उपयोगिता, पहाड़ी climbing8221; तकनीक आपका अनुकूलन आप एक बिंदु विसंगति देना नहीं है, लेकिन इसी तरह के इक्विटी रेखांकन दे कि आपकी जानकारी के आसपास के इसी तरह के इनपुट मान रहे हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक आम तरीका है। चलो आगे के परीक्षण आप यथार्थवादी परिणामों को प्राप्त करने और एक रणनीति (भविष्य के समान) अनुकूलित नहीं किया गया था कि डेटा पर सफल हो गया होता है कि क्या अपने आप को देखने में मदद कर सकते हैं कि एक और उपयोगी उपकरण है। अनुभव बहुत नुकसान होने के बाद, कार्यक्रम संबंधी व्यापार में आगे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं एक समय में एक से अधिक विचार का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए कि लग रहा है। वास्तव में, आदर्श मैं कई बार फ्रेम और कई बाजारों में, कई विचारों का परीक्षण करना चाहते हैं। अभी यह मैं डिजाइनिंग में शामिल कर रहा है कि काम है और मुझे लगता है यह मेरे लिए अगले स्तर तक अपने व्यापार ले जाएगा कि गति और परिशुद्धता के साथ बाजारों का विश्लेषण में मदद मिलेगी कि लग रहा है। इस सांख्यिकीय डेटा माइनिंग, बाजार विश्लेषण, समय सीमा विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, बुनियादी विश्लेषण, और धन प्रबंधन एक पैकेज में यथार्थवादी विकासवादी परीक्षण के साथ संयुक्त कर रहे हैं, जहां सबसे अच्छी रणनीति डिजाइनरों के क्षेत्र है। आप देख सकते हैं, उन्नत कार्यक्रम संबंधी परीक्षण और व्यापार एक जटिल क्षेत्र है। मैं अपने आप को अभी भी सीख रहे हैं और किसी भी तरह से अपने आप को एक विशेषज्ञ विचार कर रहा हूँ। अच्छी खबर यह सफल मजबूत यांत्रिक रणनीति के निर्माण और कार्यान्वयन आप चुनते के रूप में सरल रूप में या परिसर में एक तरीके से किया जा सकता है। सब के बाद, बहुत सरल रणनीति का परीक्षण किया और / या मोमबत्ती backtesting द्वारा मोमबत्ती के साथ डिजाइन अभी भी अपने व्यापार पद्धति की आधारशिला हैं। सोमवार 6 अक्टूबर, 2008 पेपर ट्रेडिंग = समय की बर्बादी? जूल्स हाल ही में वास्तविक व्यापार बनाम कागज व्यापार के विवाद के बारे में एक उत्कृष्ट धागा पोस्ट किया गया है। भी कई बार मैंने सुना है अन्य व्यापारियों नकली या कागज व्यापार बेकार है कि राज्य। अनिवार्य रूप से, इन लोगों सर्जन महत्वाकांक्षी सिर्फ पहले एक मेंढक मस्तिष्क विदारक बिना किसी पर कार्य करते जाना चाहिए कि हम कह रहे हैं। या एक महत्वाकांक्षी पायलट सिर्फ एक 747 पर हॉप और यात्रियों की सैकड़ों को खतरे में डाल जबकि सीखना चाहिए कि। या एक इंजीनियर अंतरिक्ष यान के एक नए डिजाइन प्रोटोटाइप चाहिए कि। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गयी है। इस तरह की बात कर रहा है पागलपन है। और फिर भी लोगों को वास्तव में कोई परिभाषित बढ़त और कोई अनुभव के साथ एक जीवित खाते व्यापार अलग परिणाम निकलेगा कि लगता है। यही कारण है कि किसी भी तरह इन महत्वाकांक्षी व्यापारियों अभ्यस्त अपने अकाउंट को झटका? वास्तव में इन लोगों को क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है वे नहीं कर रहे हैं लगता है। इसके अलावा, मैं एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में नकली और कागज व्यापार का उपयोग करने वाले लोगों और चारों ओर से खेल रहे हैं जो उन लोगों को अलग करना चाहते हैं। जाहिर है किसी को भी एक मरा हुआ मेंढक खुले में कटौती कर सकते हैं। हालांकि, केवल एक प्रशिक्षण वातावरण में और उचित समर्पण के साथ एक एक मरा हुआ मेंढक खुला काटने से बाहर मूल्यवान कुछ सीख सकते हैं। मैं बस में वहाँ जाने के लिए और एक मांस क्लीवर का उपयोग करें और न तो वास्तव में आईएम खुला काटने की पहचान क्या है और फिर मैं वास्तव में कुछ भी नहीं सीखना होगा मेरी जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक पढ़ havent। इसी तरह, मैं 100 पर एक नकली खाता / कागज खाते और व्यापार में जा सकते हैं:; around8221 खेलने 1 उत्तोलन, मेरे हारे औसत और अनिवार्य रूप से 8220; मेरे कागज खाते के साथ। यह एक definable, मात्रात्मक बढ़त शोध मेरी मान्यताओं के सभी को चुनौती देने के लिए, और ध्वनि पैसे प्रबंधन और जोखिम सिद्धांतों का अभ्यास करते समय एक नियंत्रित और यथार्थवादी वातावरण में उस किनारे के परीक्षण की तुलना में काफी अलग है। अन्त में, मैं हाँ कागज / नकली व्यापार और लाइव ट्रेडिंग के बीच निश्चित मतभेद हैं कि राज्य के लिए चाहते हैं। मनोविज्ञान में एक भूमिका अदा करता है। कोई नहीं - आप यों और तुम तो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से व्यापार में कोई मौका नहीं है क्या का परीक्षण नहीं कर सकते, तो आप एक ज़ेन गुरु के मनोवैज्ञानिक कौशल हालांकि, अगर मुझे परवाह न। हाल ही में आर्थिक माहौल को देखते हुए, यह है कि वे क्या कर रहे हैं पता नहीं है कि Wallstreet के तथाकथित मास्टर्स के एक बहुत देखते हैं कि बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है कि वे अपने खातों रहते लेने से पहले कुछ यथार्थवादी सिमुलेशन / कागज व्यापार किया जाना चाहिए?